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移動互聯網B份額的基金份額參考凈值為0.244元

2017-05-12 09:12? 來源:中國基金報 作者:佚名 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源:中國基金報

   5月11日,低迷多日的滬深股市迎來“V型反轉”,截止收盤,滬指報3061.74,漲0.29%,創指報1772.35,漲0.06%。“V型反轉”的股市沒有帶來分級B下折之勢的反轉,繼國防B、創業股B之后,互聯網B迎來下折。

  截至2017年5月11日,移動互聯網B份額的基金份額參考凈值為0.244元,達到基金合同約定的不定期份額折算條件。根據基金合同的約定及深交所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定,將于2017年5月12日為不定期折算基準日辦理份額折算業務。5月15日母份額暫停辦理申購(含定期定額投資)、贖回、轉換、轉托管、配對轉換業務,互聯網A、互聯網B全天暫停交易,5月16日起恢復正常交易。

  截至今日收盤,互聯網B跌幅7.2%,收盤凈值為0.232。據集思錄統計,該只分級B的溢價率為-4.55%,價格杠桿為5.436,母基凈值為0.635,下折母基需跌-0.55%。互聯網A的現價為1.012,折價率為0.59%。

  投資者需要注意的是,參與分級A下折套利需要承擔兩日的母基金凈值波動風險,屆時如果移動互聯板塊繼續大幅下跌,那么互聯網A的下折收益或許為負。

  折算后,互聯網的母份額、A份額、B份額都有較大變化,凈值歸為1.000元。

  完成下折的國防B仍保持跌勢,凈值跌去2.9%,收盤報0.905。下折后的國防B價格杠桿為2.133,下折后溢價消失,溢價率為-2.73%。

  據集思錄數據統計,除去已下折的互聯網B,5月10日面臨下跌風險的15只分級B有兩只解除下折風險警報,5月11日面監下折風險的分級B為12只。緊隨互聯網B 下折步伐的是網金融B,今日現價為0.271,瀕臨下折線。對于投資者來說,買入臨近下折分級B將面臨兩大風險:高杠桿品種將放大波動,而溢價部分將會因為下折而消失。

  截至5月11日,觸發下折風險的12只分級B數據

  目前有觸發下折風險的12只分級基金A類、B類和母基金合計接近300億份。


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