漲跌幅度 具體概念：
對(duì)于認(rèn)購期權(quán)： 實(shí)值、平值認(rèn)購期權(quán)漲跌停幅度=合約標(biāo)的前收盤價(jià)×10％
虛值認(rèn)購期權(quán)漲跌停幅度= max｛行權(quán)價(jià)*0.2%，（2×合約標(biāo)的前收盤價(jià)－行權(quán)價(jià)格）×10％｝
并且，對(duì)認(rèn)購期權(quán)跌停幅度，有以下規(guī)定：
（1） 當(dāng)漲跌停幅度小于等于0.001元時(shí)，不設(shè)置跌停價(jià)，計(jì)算漲停價(jià)的漲跌停幅度按0.001計(jì)算；
（2） 最后交易日，只設(shè)置漲停價(jià)，不設(shè)置跌停價(jià)；
（3） 如果根據(jù)上述公式計(jì)算的跌停價(jià)小于最小報(bào)價(jià)單位（0.001元），則跌停價(jià)為0.001元（即，不設(shè)置跌停價(jià)）。
例：2012年7月27日（周五）工商銀行的收盤價(jià)是3.72元/股，假設(shè)當(dāng)日2012年8月到期、行權(quán)價(jià)為3.8元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為0.06元。那么7月30日（周一）該認(rèn)購期權(quán)（輕度虛值）：
漲跌幅=max｛0.0076，（2×3.72－3.8）×10％｝=0.364
漲停板=0.06+0.364=0.424
跌停板=0.06-0.364=-0.304＜0.001，為0.001
對(duì)于認(rèn)沽期權(quán)： 實(shí)值、平值認(rèn)沽期權(quán)漲跌停幅度=合約標(biāo)的前收盤價(jià)×10％
虛值認(rèn)沽期權(quán)漲跌停幅度 =max｛行權(quán)價(jià)*0.2%，（2×行權(quán)價(jià)格－合約標(biāo)的前收盤價(jià)）×10％｝
并且，對(duì)認(rèn)沽期權(quán)跌停幅度，有以下規(guī)定：
（1） 當(dāng)漲跌停幅度小于等于0.001元時(shí)，不設(shè)置跌停價(jià)，計(jì)算漲停價(jià)的漲跌停幅度按0.001計(jì)算；
（2） 最后交易日，只設(shè)置漲停價(jià)，不設(shè)置跌停價(jià)；
（3） 如果根據(jù)上述公式計(jì)算的跌停價(jià)小于最小報(bào)價(jià)單位（0.001元），則跌停價(jià)為0.001元（即，不設(shè)置跌停價(jià)）。
例：2012年7月27日（周五）工商銀行的收盤價(jià)是3.72元/股，假設(shè)當(dāng)日2012年8月到期、行權(quán)價(jià)為3.6元的認(rèn)沽期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為0.04元。7月30日（周一）該認(rèn)沽期權(quán)（輕度虛值）：
漲跌幅= max｛0.0072，min [（2×3.6－3.72），3.72]×10％｝=0.348
漲停板=0.04+0.348=0.388
跌停板=0.04-0.348=-0.308 ＜0.001，為0.001