原文標題：股指期貨交易安排調整有助于私募豐富策略
近日，浙商期貨在滬舉辦“2019私募機構投資機遇研討會”，關于期指交易安排調整對各類策略的影響、期指對沖策略能否逐漸走出低谷等話題，受到了與會嘉賓的關注。
當前，我國股票市場總市值位居全球前列，公募、私募、外資機構等長線資金有很強的避險需求。對此，上海淘利資產管理有限公司投資總監陳瑩表示，此次股指期貨交易安排調整，從CTA策略角度去看，平今手續費有所降低將吸引資金入市，買賣點差會逐漸收窄，日內投機手數放開到50手，產品的可配資金也會增加，而且CTA的類型也會更加豐富，策略整體收益會更平滑。此次調整會使產品規模放大、貼水減少、收益升高，吸引投資者進行股指期貨趨勢交易；保證金的降低，會使期貨端占用更少資金，有利于股票加倉，收益增加。
他認為，未來股指期貨交易安排會進一步調整，趨于正常化。因此，市場流性會增加，流動性的復蘇會降低交易成本，擴大策略容量，進而影響跨期、跨品種套利，將進一步豐富策略類型。
陳瑩表示，股指期貨交易安排調整需要力度適當，穩中有進，逐步調整。股指期貨交易常態化能充分發揮資本市場高效配置資源的作用。投資者需要做好準備，在多變的市場環境中繼續穩扎穩打，不斷豐富和更新迭代投資策略，更好更快地適應市場，才能創造長期穩健的投資回報。
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